本书构建了基于CAPM模型、系统性风险和异质性风险冲击通过各种渠道在金融市场间进行风险溢出和传染的理论分析模型，深化了对跨市场风险传染的机理认识。实证研究从系统性风险和异质性风险的角度，多层次刻画了我国银行部门、债市、股市和汇市之间的风险溢出效应，通过对传染网络结构的贡献度计算，首次提出了识别“系统重要性市场”的测度方法，并进一步提炼出影响我国跨市场风险溢出效应的各种因素。同时，进一步从“时域和频域”视角对不同期限内的跨市场金融溢出效应进行了剖析，提出了“资产属性识别”的新型方法，为组合风险分散化提供了新的策略。