本书只要是介绍稀疏优化在金融资产管理中的应用，包括投资组合选择，调整，指数追踪以及负债管理和银行的系统性风险管理等内容。目的在于建立金融与优化之间的一个桥梁，给广大的优化、金融工程学者提供一个理论与算法的介绍，也为业界乃至量化交易部分提供一些理论与方法的

本书只要是介绍稀疏优化在金融资产管理中的应用，包括投资组合选择，调整，指数追踪以及负债管理和银行的系统性风险管理等内容。大部分内容都是作者这十几年的科研成果。目的在于建立金融与优化之间的一个桥梁，给广大的优化、金融工程学者提供一个理论与算法的介绍，也为业界乃至量化交易部分提供一些理论与方法的支撑。
本书只要集中于金融工程中的典型问题，运用稀疏优化的技术，建立合理的模型，提供有些的求解方法以及实证算例。稀疏优化是近十年的发展起来的的一个新技术，在各个领域都有广泛的应用，本书只要是将其应用到金融资产管理问题，这是一个新的视角。适合金融工程的方向的研究人员参考。

徐凤敏（1976--） 西安交通大学经济与金融学院教授、博导，中国双选法学会经济数学与管理数学学会副理事长兼秘书长，中国运筹学会数学规划分会理事，在金融与优化领域取得多项工作，已在国内外知名期刊上发表(含录用)论文24篇，其中被SCI检索22篇。SSCI检索3篇。ESI高被引2篇。参与编写专著1部。